Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and

EDUCATION

Skewness en Kurtosis in FX: Onderzoeksnotities | TIOmarkets

BY Jeroen van Dijk

|december 23, 2025

Wat zijn Skewness en Kurtosis?

Als je ooit hebt gekeken naar grafieken van valutaprijzen, is het je misschien opgevallen dat de verdeling van rendementen niet altijd netjes symmetrisch is. Skewness en kurtosis zijn twee statistische begrippen die helpen om deze verdelingen beter te begrijpen.

Skewness meet de asymmetrie van een verdeling. Een verdeling kan naar links of rechts scheef zijn, wat betekent dat er meer extreme waarden aan één kant van het gemiddelde liggen. Kurtosis daarentegen meet de "staartdikte" van de verdeling. Het laat zien hoe vaak extreme uitschieters voorkomen ten opzichte van een normale verdeling.

Waarom zijn deze maten belangrijk in Forex?

In de valutahandel (FX) kunnen onverwachte bewegingen grote gevolgen hebben. Skewness en kurtosis geven inzicht in de kans op zulke bewegingen. Dit helpt handelaren en analisten om risico’s beter in te schatten en strategieën te ontwikkelen die rekening houden met deze afwijkingen.

Bijvoorbeeld, een positieve skewness kan duiden op een grotere kans op plotselinge prijsstijgingen, terwijl een negatieve skewness kan wijzen op een verhoogd risico van prijsdalingen. Dit is cruciaal voor handelaren die short- of longposities innemen. Daarnaast kan een hoge kurtosis aangeven dat er meer kans is op extreme prijsbewegingen, wat kan leiden tot grotere winsten of verliezen. Het begrijpen van deze statistieken stelt handelaren in staat om hun posities beter te beheren en hun handelsstrategieën aan te passen aan de marktomstandigheden.

Het is ook interessant om te kijken naar historische data en hoe skewness en kurtosis in verschillende markten en tijdsperioden kunnen variëren. Bijvoorbeeld, tijdens periodes van hoge volatiliteit, zoals economische crises of politieke onrust, kunnen deze waarden aanzienlijk veranderen. Dit kan handelaren helpen om patronen te herkennen en beter voorbereid te zijn op toekomstige marktschommelingen. Door deze statistieken regelmatig te analyseren, kunnen handelaren niet alleen hun huidige posities optimaliseren, maar ook hun algehele handelsstrategieën verbeteren.

Skewness in de Forexmarkt

Skewness vertelt ons of de prijsbewegingen van een valutapaar vaker naar boven of naar beneden uitschieten. Een positieve skewness betekent dat er relatief meer grote positieve uitschieters zijn, terwijl een negatieve skewness juist duidt op meer grote negatieve uitschieters.

Bijvoorbeeld, stel dat het valutapaar EUR/USD een negatieve skewness heeft. Dit kan betekenen dat er vaker plotselinge dalingen zijn dan stijgingen. Dit soort informatie is cruciaal voor traders die willen begrijpen hoe hun posities kunnen reageren op onverwachte marktbewegingen.

Hoe meet je skewness?

Verzamel historische prijspunten of rendementen van het valutapaar.
Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie.
Analyseer de verdeling om te zien of deze links- of rechts-scheef is.

Veel handelsplatformen, zoals die van TIOmarkets.eu, bieden tools aan waarmee je deze statistieken eenvoudig kunt berekenen en visualiseren. Dit maakt het eenvoudiger om snel inzicht te krijgen in de marktdynamiek.

Het begrijpen van skewness is niet alleen belangrijk voor het identificeren van potentiële risico's, maar kan ook helpen bij het optimaliseren van handelsstrategieën. Traders kunnen bijvoorbeeld besluiten om hun posities te hedge tegen de negatieve skewness door opties of andere derivaten te gebruiken. Dit kan hen beschermen tegen ongunstige prijsbewegingen en tegelijkertijd profiteren van de positieve skewness wanneer deze zich voordoet.

Bovendien kan skewness ook invloed hebben op de volatiliteit van de markt. In een omgeving met hoge skewness kunnen traders meer voorzichtigheid betrachten, vooral als ze zich in een trend bevinden die lijkt te wijzen op een aanstaande correctie. Het is daarom essentieel om skewness in overweging te nemen als onderdeel van een bredere technische analyse, samen met andere indicatoren zoals momentum en volume, om een goed onderbouwde handelsbeslissing te nemen.

Kurtosis en het belang van staarten in FX

Kurtosis gaat over de frequentie en ernst van extreme prijsbewegingen, ook wel "staarten" genoemd. Een hoge kurtosis betekent dat er vaker dan normaal uitschieters voorkomen, wat kan wijzen op een risicovollere markt.

In valutahandel is dit belangrijk omdat het helpt om te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen die grote prijsveranderingen kunnen veroorzaken. Denk aan politieke gebeurtenissen, economische cijfers of centrale bankbesluiten.

Soorten kurtosis

Mesokurtisch: Dit is de normale verdeling met een kurtosis van ongeveer 3. Hier zijn de staarten gemiddeld dik.
Leptokurtisch: Dit betekent dat de verdeling meer uitschieters heeft dan normaal. De staarten zijn dikker en de piek is hoger.
Platykurtisch: Dit betekent minder uitschieters dan normaal, met dunnere staarten.

De meeste valutaparen vertonen leptokurtische eigenschappen, vooral in tijden van hoge volatiliteit. Dit kan bijvoorbeeld optreden tijdens economische crises of wanneer er belangrijke nieuwsberichten worden verwacht. Traders moeten zich bewust zijn van deze eigenschappen, omdat ze invloed kunnen hebben op hun handelsstrategieën en risicobeheer.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat kurtosis niet alleen een statistische maat is, maar ook een indicator van marktdynamiek. In een omgeving met hoge kurtosis kunnen traditionele modellen voor risico en rendement minder betrouwbaar zijn. Dit kan leiden tot een heroverweging van posities en een aanpassing van handelsstrategieën om beter om te gaan met de verhoogde kans op extreme prijsbewegingen.

Praktische toepassingen van Skewness en Kurtosis in FX

Begrijpen hoe skewness en kurtosis werken, kan je helpen om beter te navigeren in de FX-markt. Hier zijn een paar manieren waarop deze statistieken nuttig zijn:

Risicobeheer: Door te weten of een valutapaar een hoge kurtosis heeft, kun je anticiperen op plotselinge bewegingen en je posities hierop aanpassen.
Strategieontwikkeling: Handelaren kunnen strategieën ontwerpen die profiteren van asymmetrische prijsbewegingen, bijvoorbeeld door opties te gebruiken die inspelen op skewness.
Marktanalyse: Analyse van skewness en kurtosis kan wijzen op veranderingen in marktsentiment of opkomende risico’s.

TIOmarkets.eu biedt geavanceerde analysetools waarmee je deze statistieken kunt volgen en integreren in je handelsstrategie.

Voorbeeld: Gebruik van skewness en kurtosis bij valutahandel

Stel dat je EUR/GBP analyseert en ziet dat de skewness negatief is en de kurtosis hoog. Dit kan betekenen dat er een grotere kans is op plotselinge dalingen dan stijgingen, en dat deze dalingen heviger kunnen zijn dan normaal. Je zou dan kunnen besluiten om je risico te beperken of een strategie te kiezen die hierop inspeelt.

Een ander voorbeeld is het analyseren van de USD/JPY. Wanneer je een positieve skewness opmerkt, kan dit duiden op een grotere kans op stijgingen in de waarde van de dollar ten opzichte van de yen. Dit kan handelaren aanmoedigen om longposities in te nemen of gebruik te maken van hefboomproducten om te profiteren van de verwachte stijging. Het is belangrijk om deze statistieken regelmatig te monitoren, aangezien de marktomstandigheden snel kunnen veranderen en je strategieën dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

Bovendien kunnen skewness en kurtosis ook helpen bij het identificeren van seizoensgebonden trends in de valutamarkt. Sommige valutaparen vertonen bijvoorbeeld een consistente skewness tijdens bepaalde periodes van het jaar, wat kan worden veroorzaakt door economische rapporten, centrale bankbesluiten of geopolitieke gebeurtenissen. Door deze patronen te herkennen, kunnen handelaren beter voorbereid zijn op mogelijke prijsbewegingen en hun handelsstrategieën optimaliseren voor maximale winstgevendheid.

Hoe TIOmarkets.eu helpt bij het analyseren van FX-data

TIOmarkets.eu is een platform dat handelaren ondersteunt met uitgebreide data-analyse en gebruiksvriendelijke tools. Voor wie nieuw is in het begrijpen van skewness en kurtosis, biedt het platform:

Interactieve grafieken die verdelingen visualiseren.
Automatische berekening van statistieken zoals skewness en kurtosis.
Realtime data om snel in te spelen op marktveranderingen.
Educatieve bronnen om je kennis over statistische analyse te verdiepen.

Deze functies maken het eenvoudiger om de complexiteit van FX-markten te doorgronden en weloverwogen beslissingen te nemen.

Naast de geavanceerde analysetools, biedt TIOmarkets.eu ook een scala aan webinars en online cursussen die gericht zijn op zowel beginnende als ervaren handelaren. Deze educatieve programma's zijn ontworpen om gebruikers te helpen de nuances van de valutamarkten beter te begrijpen, inclusief de impact van economische indicatoren en geopolitieke gebeurtenissen op valutaprijzen. Door deze kennis kunnen handelaren niet alleen hun technische vaardigheden verbeteren, maar ook hun strategisch inzicht vergroten.

Verder heeft TIOmarkets.eu een actieve community waar handelaren ervaringen en strategieën kunnen delen. Dit netwerk biedt een waardevolle kans om van elkaar te leren en samen te groeien in de handel. De mogelijkheid om vragen te stellen en feedback te krijgen van andere handelaren kan cruciaal zijn voor het ontwikkelen van een succesvolle handelsstrategie. Met deze combinatie van tools, educatie en community-ondersteuning, positioneert TIOmarkets.eu zich als een onmisbare resource voor iedereen die serieus is over het handelen in FX-markten.

Veelvoorkomende misvattingen over skewness en kurtosis

Ondanks hun belang worden skewness en kurtosis soms verkeerd begrepen. Hier zijn een paar punten om op te letten:

Skewness betekent niet automatisch risico: Een positieve of negatieve skewness geeft alleen aan waar de uitschieters liggen, niet of de markt per se risicovoller is.
Kurtosis is niet altijd slecht: Hoge kurtosis betekent meer uitschieters, maar dit kan ook kansen bieden voor handelaren die hierop inspelen.
Deze statistieken zijn momentopnames: Skewness en kurtosis kunnen veranderen naarmate marktomstandigheden veranderen. Regelmatige analyse is daarom essentieel.

Tips voor beginners bij het gebruik van skewness en kurtosis

Wil je aan de slag met deze statistieken? Houd dan rekening met het volgende:

Begin met het analyseren van historische data om een gevoel te krijgen voor de typische verdelingen van valutaparen.
Gebruik de tools van TIOmarkets.eu om eenvoudig grafieken en statistieken te genereren zonder ingewikkelde berekeningen.
Combineer skewness en kurtosis met andere indicatoren om een breder beeld van de markt te krijgen.
Wees geduldig; het begrijpen van deze concepten kost tijd en oefening.

Slotgedachten

Skewness en kurtosis zijn krachtige hulpmiddelen om de dynamiek van valutamarkten beter te begrijpen. Ze geven inzicht in de asymmetrie en de extremen van prijsbewegingen, wat essentieel is voor risicobeheer en strategieontwikkeling.

Met platforms als TIOmarkets.eu wordt het toegankelijker om deze statistieken te analyseren en toe te passen, zelfs voor beginners. Door deze kennis te integreren, kun je beter voorbereid zijn op de onvoorspelbare aard van de FX-markt.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

image-0fde21980416f2a02082da833dede3691bcf3ec4-1024x1024-png

Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.