Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and
Slippage Modeling in Backtests: Onderzoeksnotities | TIOmarkets
BY Jeroen van Dijk
|december 23, 2025Wat is Slippage en Waarom is het Belangrijk in Backtests?
Slippage is een term die je vaak tegenkomt in de wereld van trading en beleggen. Het verwijst naar het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de prijs waarop de transactie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit kan zowel in de echte markt als in backtests voorkomen. Voor beginnende traders is het cruciaal om te begrijpen waarom slippage een grote impact kan hebben op de resultaten van je handelsstrategie.
In backtesting, waarbij je een handelsstrategie test op historische data, wordt vaak aangenomen dat je transacties precies tegen de historische prijzen worden uitgevoerd. Dit is echter zelden het geval in de praktijk. Slippage kan ervoor zorgen dat je winst lager uitvalt of dat verliezen groter worden dan verwacht. Daarom is het modelleren van slippage in backtests essentieel om realistischere resultaten te krijgen.
Hoe Slippage Ontstaat
Slippage ontstaat door verschillende factoren, zoals:
- Marktvolatiliteit: Snelle prijsbewegingen kunnen ervoor zorgen dat de prijs verandert tussen het moment dat je een order plaatst en het moment dat deze wordt uitgevoerd.
- Liquiditeit: Bij minder liquide markten of instrumenten kan het moeilijk zijn om tegen de gewenste prijs te handelen, wat leidt tot grotere slippage.
- Ordergrootte: Grote orders kunnen de marktprijs beïnvloeden, vooral bij kleinere markten, waardoor de uiteindelijke uitvoeringsprijs afwijkt.
Naast deze factoren speelt ook de tijd van de dag een rol in het ontstaan van slippage. Tijdens de opening of sluiting van de markten, wanneer er vaak veel activiteit is, kan slippage meer uitgesproken zijn. Traders moeten zich bewust zijn van deze periodes en hun strategieën hierop afstemmen. Bovendien kunnen nieuwsgebeurtenissen en economische aankondigingen leiden tot plotselinge prijsbewegingen, wat ook bijdraagt aan het risico van slippage. Het is daarom belangrijk om niet alleen historische data te analyseren, maar ook om rekening te houden met potentiële marktfactoren die de uitvoering van orders kunnen beïnvloeden.
Een andere belangrijke overweging is het type order dat je plaatst. Marktorders, die onmiddellijk tegen de beste beschikbare prijs worden uitgevoerd, zijn gevoeliger voor slippage dan limietorders, waarbij je een specifieke prijs instelt. Dit kan traders helpen om slippage te minimaliseren, maar het kan ook betekenen dat je niet altijd de gewenste transactie uitvoert. Het begrijpen van deze nuances kan traders helpen om beter voorbereid te zijn op de realiteit van de markten en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.
Slippage Modeling: Hoe Pak Je Dat Aan?
Slippage modeling is het proces waarbij je in je backtest rekening houdt met de mogelijke afwijkingen tussen de verwachte en daadwerkelijke uitvoeringsprijs. Dit maakt je simulaties realistischer en helpt je beter inschatten wat je strategie in de praktijk kan opleveren.
Er zijn verschillende manieren om slippage te modelleren, afhankelijk van de complexiteit van je backtest en de beschikbare data.
Vaste Slippage Waarden
Een eenvoudige methode is het toepassen van een vaste slippage waarde per transactie. Bijvoorbeeld, je rekent altijd 0,5 pip slippage bij elke order. Dit is makkelijk te implementeren en geeft een basisindicatie van de impact van slippage.
Deze aanpak heeft echter beperkingen. In werkelijkheid varieert slippage namelijk sterk, afhankelijk van marktomstandigheden. Daarom kan een vaste waarde soms te optimistisch of juist te conservatief zijn.
Variabele Slippage op Basis van Marktcondities
Een meer geavanceerde methode is het modelleren van slippage als een variabele die afhankelijk is van factoren zoals volatiliteit en liquiditeit. Bijvoorbeeld:
- Bij hoge volatiliteit verhoog je de slippage waarde.
- Bij lage liquiditeit reken je met grotere afwijkingen.
Dit vergt meer data en een betere kennis van de markt, maar levert ook betrouwbaardere backtestresultaten op.
Gebruik van Historische Orderboek Data
Voor de meest realistische slippage modeling kun je historische orderboekdata gebruiken. Hiermee simuleer je hoe je order daadwerkelijk door het orderboek zou zijn verwerkt, rekening houdend met de beschikbare bied- en laatprijzen en volumes.
Deze methode is complex en data-intensief, maar geeft een diepgaand inzicht in de uitvoeringskwaliteit van een strategie. Het stelt handelaren in staat om niet alleen de gemiddelde slippage te begrijpen, maar ook de frequentie en de omstandigheden waaronder extreme slippage kan optreden. Dit kan cruciaal zijn voor het optimaliseren van handelsstrategieën en het minimaliseren van risico's.
Daarnaast kan het analyseren van orderboekdata helpen bij het identificeren van patronen in slippage. Bijvoorbeeld, je kunt ontdekken dat bepaalde tijdstippen van de dag of specifieke economische gebeurtenissen leiden tot hogere slippage. Door deze inzichten te integreren in je trading strategie, kun je beter voorbereid zijn op onvoorspelbare marktomstandigheden en je algehele prestaties verbeteren.
Praktische Tips voor Slippage Modeling in Backtests
Als je aan de slag gaat met slippage modeling, zijn er een aantal praktische zaken om rekening mee te houden. Dit helpt je om je backtests zo realistisch mogelijk te maken zonder onnodig te compliceren.
Begin Simpel, Bouw Uit
Start met een vaste slippage waarde om een idee te krijgen van de impact. Zodra je meer ervaring hebt, kun je variabele slippage toevoegen op basis van volatiliteit of andere marktindicatoren.
Gebruik Betrouwbare Data
De kwaliteit van je backtest hangt sterk af van de data die je gebruikt. Bij TIOmarkets.eu kun je bijvoorbeeld toegang krijgen tot gedetailleerde historische data die geschikt is voor het modelleren van slippage.
Test Verschillende Scenario’s
Probeer verschillende slippage waarden en modellen uit om te zien hoe gevoelig je strategie is voor uitvoeringsverschillen. Dit helpt je om risico’s beter in te schatten.
Wees Realistisch
Backtests zijn altijd een benadering van de werkelijkheid. Slippage modeling helpt om die benadering te verbeteren, maar verwacht nooit 100% nauwkeurigheid. Gebruik de resultaten als richtlijn, niet als garantie.
Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat slippage niet alleen afhankelijk is van de marktomstandigheden, maar ook van de liquiditeit van de activa waarin je handelt. Activa met een lagere liquiditeit kunnen meer slippage veroorzaken, vooral tijdens periodes van hoge volatiliteit. Het is daarom raadzaam om je strategieën te testen op verschillende activa en markten om een beter beeld te krijgen van hoe slippage je resultaten kan beïnvloeden.
Een andere nuttige techniek is om gebruik te maken van simulaties die rekening houden met verschillende marktsituaties. Door historische data te combineren met scenario-analyse kun je beter begrijpen hoe je strategie zou presteren onder verschillende omstandigheden. Dit kan je helpen om niet alleen de impact van slippage te modelleren, maar ook om andere belangrijke factoren, zoals marktpsychologie en nieuwsgebeurtenissen, in je analyses op te nemen.
Slippage en Handelsplatformen: Wat Je Moet Weten
Niet elk handelsplatform behandelt slippage hetzelfde. Bij TIOmarkets.eu bijvoorbeeld, is er veel aandacht voor transparantie en realistische orderuitvoering. Dit betekent dat de slippage die je in backtests modelleert, dichter bij de werkelijkheid kan liggen wanneer je daadwerkelijk via dit platform handelt.
Daarnaast bieden sommige platforms tools en rapportages die inzicht geven in de gemiddelde slippage die je tijdens het handelen ervaart. Dit kan waardevolle input zijn voor het verfijnen van je backtestmodellen.
De Rol van Execution Quality
Execution quality verwijst naar hoe goed een platform orders uitvoert ten opzichte van de marktprijzen. Een platform met hoge execution quality minimaliseert onnodige slippage, wat vooral belangrijk is bij snelle en frequent uitgevoerde strategieën.
Slippage en Kosten
Slippage kan je handelskosten verhogen, net als spreads en commissies. Het is belangrijk om deze kostenposten samen te bekijken. Bij onderzoeksnotities">TIOmarkets.eu kun je bijvoorbeeld profiteren van competitieve spreads, wat slippage in sommige gevallen kan compenseren.
Het is ook essentieel om te begrijpen dat slippage niet alleen een kwestie is van de platformkeuze, maar ook van de marktomstandigheden. Tijdens periodes van hoge volatiliteit, zoals tijdens belangrijke economische aankondigingen, kan slippage toenemen, ongeacht het platform dat je gebruikt. Traders moeten zich bewust zijn van deze factoren en hun strategieën hierop afstemmen om ongunstige effecten te minimaliseren.
Bovendien kunnen verschillende soorten orders, zoals limiet- en marktorders, ook invloed hebben op de mate van slippage die je ervaart. Limietorders kunnen helpen om slippage te beperken, omdat ze je in staat stellen om een specifieke prijs vast te leggen. Aan de andere kant kunnen marktorders, die onmiddellijk worden uitgevoerd tegen de beste beschikbare prijs, leiden tot hogere slippage, vooral in een snel bewegende markt. Het is cruciaal om deze aspecten in overweging te nemen bij het ontwikkelen van een handelsstrategie.
Waarom Slippage Modeling Essentieel is voor Beginners
Voor beginnende traders kan het verleidelijk zijn om backtests te vertrouwen die geen rekening houden met slippage. Dit leidt vaak tot te optimistische verwachtingen en teleurstellingen in de praktijk.
Door vanaf het begin slippage mee te nemen in je backtests, leer je om realistisch te denken over je strategie en de mogelijke resultaten. Dit voorkomt dat je onvoorbereid bent op de uitdagingen van echte markten.
Leer van Fouten Zonder Risico
Backtesting met slippage modeling geeft je de kans om fouten te maken en te leren zonder financieel verlies. Je kunt experimenteren met verschillende instellingen en strategieën om te zien wat wel en niet werkt.
Verbeter Je Strategie Stap voor Stap
Met realistische backtests kun je je strategie gericht verbeteren. Bijvoorbeeld door te zoeken naar manieren om slippage te minimaliseren, zoals het kiezen van liquidere markten of het aanpassen van ordergroottes.
Samenvatting: Slippage Modeling in Backtests
- Slippage is het verschil tussen verwachte en daadwerkelijke uitvoeringsprijs, en heeft grote invloed op handelsresultaten.
- Backtests zonder slippage geven vaak een te rooskleurig beeld van een strategie.
- Slippage kan worden gemodelleerd met vaste waarden, variabele waarden op basis van marktcondities, of met behulp van orderboekdata.
- Gebruik betrouwbare data, zoals die van TIOmarkets.eu, om je slippage modellen te voeden.
- Test verschillende scenario’s om de gevoeligheid van je strategie te begrijpen.
- Realistische slippage modeling helpt beginners om beter voorbereid te zijn op de praktijk.
Door slippage serieus te nemen in je backtests, zet je een belangrijke stap richting het ontwikkelen van een robuuste handelsstrategie. Het is een investering in kennis die zich terugbetaalt zodra je daadwerkelijk gaat handelen.
Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.
Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.
Related Posts
